در سال‌های اخیر توسعه اقتصادسنجی در حیطه بازارهای مالی به یکی از شاخه‎های اقتصادسنجی تبدیل شده که نظریه‎ها و رویکردهای سری‌های زمانی مالی را در خود گنجانده است.